しろすけのシストレ株記録

イザナミを使用したシステムトレードで相場を生き抜く様を記録するブログです。

イザナミでの分散投資方法について

現在、色々な方法でシステムを見直しています。
その際に今まで危険な運用をしていたのだなと気がつくことが多々あります。

その内の一つのご紹介です。
(知っている人には当たり前の話だと思います。お恥ずかしい。。。)

さて皆さん、下記に見覚えありますでしょうか?

up1
 
イザナミで単利通年で最適分散投資を実行した後、通年レポートの下のほうに出てくるチェック項目です。

私の場合、実運用は複利通年ですし、DDを確認する時も単利単年で見ていたので全く気にしていませんでした。
しかし、この機能を使って検証したところ自分のルールの危険さが浮き彫りになりました。

下記はある複合ルールを『資金:500万、レバ:2倍、手数料:200円、スリッページ:1%』で検証した場合の、運用方法別の比較結果です。

1.複利通年の場合 
up00003

2.単利単年の場合 
up2

3.単利通年(表示チェック無し)の場合 
up00004

4.単利通年(表示チェック有り)の場合 
up00005


最大DD(%)を比較して頂くと分かると思いますが、最後の1枚だけ最大DD(%)が特に危険な数値になっているのが分かると思います。
(単利単年も十分危険っちゃー危険ですが)

ただ、これは通年運用ということで途中からは常に500万円以上ある前提での仕掛けとなっているので、実際とは乖離する結果です。
実際には資金が400万円に減れば400万円までしか仕掛けできないので、DDも多少は減るかと思います。

以下が最大DDの開始日からピンポイントで検証した結果です。

up00006


ちょっとDDが減っていますが、それでもDDが60%を超えています。
というわけで、開始した時期によってはDD60%超えがありえるということになります。
もし現実にそうなった場合は、まず精神的に耐えられず退場になる可能性が高いですね。

私が暴落前まで運用していたルールも、これで検証したところDD50%の年があって驚きました。。。
今までは運が良かったんだなと。
なので、今後は検証の際にはこのチェックを必ずしようと思っています。

もし今まで確認してなかった人は、是非試してみて下さい。

2015年08月27日の結果

本日の結果:-26万円
持ち越し :逆張り29

寄り買いの逆張りシグナルが結構出ていたのですが、先物が強かったので少しやばそうだなと思っていたら案の定でした。

本当はもっとマイナスだったはずなんですが、資金少なめにしたのが幸いでした。

2015年08月26日の結果

本日の結果:+-0万円
持ち越し :なし

残念ながらノートレです。
一昨日に裁量で投げたポジが今日の手仕舞いの予定で、分散投資上はシグナルが出なかったので。

他ルールでシグナルは出ていたので仕掛けりゃ儲かったんですが、心折れてて無理でした。。。
プロフィール
株式損益推移(税引前)
◆年別推移
 2013年5月 500万円
 2013年 + 134万円
 2014年 +3142万円
 2015年 +3209万円
 2016年 +3610万円
 2017年 +1114万円

◆2013年月別推移
 2013年05月 +  1万円
 2013年06月 - 157万円
 2013年07月 - 31万円
 2013年08月 - 73万円
 ☆-- シストレ開始 --☆
 2013年09月 + 199万円
 2013年10月 - 28万円
 2013年11月 - 15万円
 2013年12月 + 238万円

◆2014年月別推移
 2014年01月 + 198万円
 2014年02月 + 240万円
 2014年03月 + 274万円
 2014年04月 + 214万円
 2014年05月 + 174万円
 2014年06月 + 50万円
 2014年07月 +1446万円
 2014年08月 +2529万円
 2014年09月 - 393万円
 2014年10月 - 213万円
 2014年11月 - 647万円
 2014年12月 - 730万円

◆2015年月別推移
 2015年01月 +1242万円
 2015年02月 - 347万円
 2015年03月 + 226万円
 2015年04月 + 198万円
 2015年05月 +1091万円
 2015年06月 + 251万円
 2015年07月 + 726万円
 2015年08月 -1720万円
 2015年09月 - 32万円
 2015年10月 - 345万円
 2015年11月 + 264万円
 2015年12月 +1653万円

◆2016年月別推移
 2016年01月 +2371万円
 2016年02月 + 482万円
 2016年03月 -1206万円
 2016年04月 - 485万円
 2016年05月 + 744万円
 2016年06月 +1386万円
 2016年07月 - 416万円
 2016年08月 + 71万円
 2016年09月 - 77万円
 2016年10月 + 92万円
 2016年11月 + 789万円
 2016年12月 - 143万円

◆2017年月別推移
 2017年01月 + 485万円
 2017年02月 + 440万円
 2017年03月 + 189万円
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