しろすけのシストレ株記録

イザナミを使用したシステムトレードで相場を生き抜く様を記録するブログです。

2015年08月25日の結果

本日の結果:-850万円
持ち越し :なし

やらかしました。。。
裁量で手仕舞いした結果、超絶リバを逃してしまいました。

もう少し待てれば何とかプラス圏まで復帰できたんですが。。。
含み損が2000になるまでは耐えようと思って待ちましたが、1800で限界でした。

尚、システム的には昨日と合わせて-1100くらいで、これでも相当な痛手でしたね。

今回の敗因は色々あります。

1.約定率

私は期待値を上げるために約定率を犠牲にしているため、なるべく多くのシグナルに仕掛けられるよう
常時レバ3倍としています。
なので実際は1日で保有する株式はレバ1~1.5倍に納まると考えていたのですが、今回は約定率が100%でレバ3倍ギリギリまで1日でポジを取ってしまいました。
その結果、少しの下げが大ダメージになってしまい、更に翌日以降に追撃する余力も無くなってしまいました。
資金の投入の仕方について見直しが必要になりました。

2.DDの許容見積り

私はDD30%くらいまでなら許容できると思ってましたが、話は単純じゃなかったです。
500万の頃の30%と5000万の30%では全然感覚が違いました。
頑張れば働いて稼げる額と、そうじゃない額では損失時のパニック度合いが全く違います。
資産が増えてきた時点で、一度DDについて%だけでなく金額ベースでも見直すべきでした。

3.DD期間

DDまでの期間も重要に感じました。
数週間~数ヶ月なら心も安定しますが、1日で一気にきた場合は耐えるのが厳しいです。
イザナミではDD期間も結果出力されるので、1日で凄い額になっていないかも確認したほうが良さそうです。

4.場中の含み損

25日のように一度下げてリバったケースだと、検証結果には実際の最大含み損までは出てきません。
しかし、私が限界がきて損切りしてしまったように、ざら場を見れる人は場中の含み損をどこまで許容できるかまで想定しておかないといけないと感じました。
※今回の下落により検証結果上はDD20%になりましたが、場中の含み損で考えるとDD30%超えてました。


---
24日の夜に先物が17160まで下げた時、正直退場かもと
震えました。
その時のことを思えば、損失は大きくリバも取り逃してしまいましたが、今は少し落ち着いています。

まだDDも去年記録した最大値には届いていませんし、ここから巻き返せると思ってます。
相場の世界は怖いってことを心に刻み、頑張っていこうと思います。

とりあえず数日はシステム見直しのためポジを縮小してトレード予定です。

2015年08月24日の結果

本日の結果:-993万円
持ち越し :逆張り30

今日は厳しい展開で、完全にメシウマブログになりました。。。

一瞬プラテンした時間帯もあって利確すべきか凄く迷ったのですが、放置した結果このような事態に。
ツイッターでも書きましたが、『-210→+70→-800→-350→-1000』との流れで、2回のリバのどちらかで一度決済しておくのが良かったなと思います。

今回の損失で色々検証し直したところ、システム自体にも偏りがあることに気付きました。
色々と検証して分かったのですが、単利1000万円だと元本に対しDD35%までだったのですが、単利6000万円だとDD54%のシステムになってました。
資金によって約定率が変わるせいだとは思っていますが、この辺は確認不足だったなと猛省しています。

今日の時点で手直しするとポジが変わってややこしいことになるので、変更後システムはポジが減った時から導入しようと思います。 

あーそれにしても精神的にしんどい。

2015年08月21日の結果

本日の結果 :-49万円
持ち越し  :逆張り5

8月第3週 :-37万円
ルールとの差:- 9万円

シストレユーザーさんは逆張りルールが発動した人も多かったのでは?
私も例に漏れず結構約定しました。
先物が夜間も下げたようで、週明けから大ダメージの予感ですね。

落ちるナイフをつかんでいる最中なので身が切られるのは致し方ないですが、なんとかリバってくれることを願いたいなと思ってます。
プロフィール
株式損益推移(税引前)
◆年別推移
 2013年5月 500万円
 2013年 + 134万円
 2014年 +3142万円
 2015年 +3209万円
 2016年 +3610万円
 2017年 +1114万円

◆2013年月別推移
 2013年05月 +  1万円
 2013年06月 - 157万円
 2013年07月 - 31万円
 2013年08月 - 73万円
 ☆-- シストレ開始 --☆
 2013年09月 + 199万円
 2013年10月 - 28万円
 2013年11月 - 15万円
 2013年12月 + 238万円

◆2014年月別推移
 2014年01月 + 198万円
 2014年02月 + 240万円
 2014年03月 + 274万円
 2014年04月 + 214万円
 2014年05月 + 174万円
 2014年06月 + 50万円
 2014年07月 +1446万円
 2014年08月 +2529万円
 2014年09月 - 393万円
 2014年10月 - 213万円
 2014年11月 - 647万円
 2014年12月 - 730万円

◆2015年月別推移
 2015年01月 +1242万円
 2015年02月 - 347万円
 2015年03月 + 226万円
 2015年04月 + 198万円
 2015年05月 +1091万円
 2015年06月 + 251万円
 2015年07月 + 726万円
 2015年08月 -1720万円
 2015年09月 - 32万円
 2015年10月 - 345万円
 2015年11月 + 264万円
 2015年12月 +1653万円

◆2016年月別推移
 2016年01月 +2371万円
 2016年02月 + 482万円
 2016年03月 -1206万円
 2016年04月 - 485万円
 2016年05月 + 744万円
 2016年06月 +1386万円
 2016年07月 - 416万円
 2016年08月 + 71万円
 2016年09月 - 77万円
 2016年10月 + 92万円
 2016年11月 + 789万円
 2016年12月 - 143万円

◆2017年月別推移
 2017年01月 + 485万円
 2017年02月 + 440万円
 2017年03月 + 189万円
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