しろすけのシストレ株記録

イザナミを使用したシステムトレードで相場を生き抜く様を記録するブログです。

寄り引けでの売買

運用を始めてから、逆指のスリッページがきつくて寄りや引けで売買するルール作りに勤しむ人は多いかと思います。
逆指に比べてスリッページが無いのでバックテスト結果の期待値も高くなる傾向にある気がします。

でも、実際に運用をしてみると成績が思ったより低くなっている人が多いのではないでしょうか。
私はその理由の一つが隠れたスリッページによるものと考えています。

寄り引けで売買すると基本的にはシステムとは乖離しなくなりますよね。
しかし、実際には自分が売買した分だけ上下に板の価格が動いています。
これって、当たり前の話ですが売買した分だけ期待値が低下しているということです。

私自身、特に損切り時に板を動かしているなと感じています。
損切りする時は板が薄くなりがちなので、影響を与え易くなっているのかなと。
今日も引けで一銘柄を損切りしましたが、0.5%ぐらいは動かしてました。。。

一人でもこのくらいの影響があるので、同じタイミングで仕掛け・手仕舞いする人が増えがちなシストレの場合、わりと軽視できない問題になっていると思います。

ですので、寄り引けで売買するルールを利用している人は、実運用では少なくとも0.5~1.0%は期待値が下がることを見込んでテストすると、実際の成績が見えてくるんじゃないでしょうか。

2015年08月10日の結果

本日の結果:-32万円
持ち越し :逆張り1

ううーん、盛り上がってる銘柄もあるみたいなんですが、自戦略には全くかすらないですね。
そもそもシグナル自体が出てなかったりするんですけどね。

先月中頃から少しずつ削られてる状況なので、安定して稼げている人たちが羨ましいです。

2015年08月07日の結果

本日の結果 :-27万円
8月第1週 :-24万円
ルールとの差:-13万円
持ち越し  :逆張り2

資産的にはほぼ動きの無い一週間でした。

最近、日経の上昇下落と資産の増減がリンクしてないのが悩みどころです。
一時は20800円まで回復したんだから爆勝しててもおかしくないと思うんですけどね。

去年の8月は月末に一気に稼いだので、今年も再現したいですね!
プロフィール
株式損益推移(税引前)
◆年別推移
 2013年5月 500万円
 2013年 + 134万円
 2014年 +3142万円
 2015年 +3209万円
 2016年 +3610万円
 2017年 +1114万円

◆2013年月別推移
 2013年05月 +  1万円
 2013年06月 - 157万円
 2013年07月 - 31万円
 2013年08月 - 73万円
 ☆-- シストレ開始 --☆
 2013年09月 + 199万円
 2013年10月 - 28万円
 2013年11月 - 15万円
 2013年12月 + 238万円

◆2014年月別推移
 2014年01月 + 198万円
 2014年02月 + 240万円
 2014年03月 + 274万円
 2014年04月 + 214万円
 2014年05月 + 174万円
 2014年06月 + 50万円
 2014年07月 +1446万円
 2014年08月 +2529万円
 2014年09月 - 393万円
 2014年10月 - 213万円
 2014年11月 - 647万円
 2014年12月 - 730万円

◆2015年月別推移
 2015年01月 +1242万円
 2015年02月 - 347万円
 2015年03月 + 226万円
 2015年04月 + 198万円
 2015年05月 +1091万円
 2015年06月 + 251万円
 2015年07月 + 726万円
 2015年08月 -1720万円
 2015年09月 - 32万円
 2015年10月 - 345万円
 2015年11月 + 264万円
 2015年12月 +1653万円

◆2016年月別推移
 2016年01月 +2371万円
 2016年02月 + 482万円
 2016年03月 -1206万円
 2016年04月 - 485万円
 2016年05月 + 744万円
 2016年06月 +1386万円
 2016年07月 - 416万円
 2016年08月 + 71万円
 2016年09月 - 77万円
 2016年10月 + 92万円
 2016年11月 + 789万円
 2016年12月 - 143万円

◆2017年月別推移
 2017年01月 + 485万円
 2017年02月 + 440万円
 2017年03月 + 189万円
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