しろすけのシストレ株記録

イザナミを使用したシステムトレードで相場を生き抜く様を記録するブログです。

システムトレード

2017年の目標

明けましておめでとうございます(*ノ∀`*)

昨年に続き2017年の目標を立てました。

◆2017年の目標
・年間損益+7500万円以上
・最大DD20%以下
・『実運用成績>年初ルールの検証結果』達成
・新規ルール3種作成

今年も年利100%を狙っていきます!!

資金が増えると高い年利を確保するのが難しいこと、およびパフォーマンスが運の要素に左右されることは理解していますが、私の場合は目標との乖離がモチベーションへの一助となるので、年利100%という設定は今年も維持しようと思います。

他はまぁいつも通りです。
新規ルール3種が自分の中でちょっとネタ切れ感があって苦しいですが、なんとか捻りだしたいなと思ってます。

あと今年はスイングや中長期のトレードも少しずつ取り組んでいく予定です。
資金が増えるにつれて余る場面が出てくると思うので、そういった余分な資金を回してコツコツとやっていければと思います。

それでは、今年もよろしくお願い致します。


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2016年を振り返る - 総括

というわけで、最後は2016年の総括です。

今年は年初から日経が暴落で始まったこともあり、厳しい一年になった人も多かったと思います。
個々のトレードを見ても、システムトレーダー殺しとも思える値動きの銘柄や、明らかにシステムトレーダーが影響を与えてそうな場面など、昨年とは傾向が変わってきており、そのままであれば苦戦するのは必至の状況でした。
そういった中で、目標には届きませんでしたが昨年より利益を残せたことは本当に良かったと思います。

一方で、直近傾向の変化を感じているにも関わらず怠けて改善が遅れたり、システム外のルール不足(仕掛け中に材料が出た場合等)が露呈した点など、色々と問題が発覚した一年だったと思います。
まだ安全地帯まで逃げ込めたわけではないことを意識し、来年は問題が起きないようにしっかりと取り組んでいきたいです。

2016年の振り返りはこれで終わりです。

今年もつたないブログでしたが、読んで頂いてありがとうございました。
また、オフ会やツイッターで絡んでくださった方に心から感謝します。
一年間ありがとうございました。


また来年もよろしくお願い致します!!


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2016年を振り返る - マイルールの変遷

今年も色々とマイルールの調整をしてきましたので、その変遷についてざっくり纏めました。

◆年初ルールで運用時の成績
年初資金
レバレッジ損益年利最大DD
4860万円3倍-2522万円-51.9%64.3%
 
up20161230_2

我ながら酷すぎですねw

3月にマネパ、7月にポケGO関連でモロに食らってます。
そもそもそれらへの資金の入れ方も問題でしたが、全体通して見ても今年は従来の手法では苦戦する相場だったようです。
一応は昨年の相場で検証した場合、複利とはいえ年利200%超のはずですし。。。

まぁこんな感じでボロボロではあったので、今年も3月、4月、7月、9~10月のタイミングで、システム構成を変えています。
3月と7月は大負けによる見直し、4月は直近の傾向を反映、9~10月は新発想のストラテジ採用といった流れです。

今思えばもう少し早めに手を打っても良かったですし、変更時もルール停止を含め思い切った修正をしていれば、より成績が良化したかなと思います。


◆7月更新ルールで運用時の成績
年初資金
レバレッジ損益年利最大DD
4860万円3倍+4127万円+84.9%24.0%
 
up20161230_3

ブログ内ではメインストラテジと呼んでるやつです。
当たり前の話なんですが、年初よりかなり改善されていますw

ただ問題は8月からの相場でして、シグナルが出ないわ出ても弱いわで、全然稼げませんでした。
色々と考えた結果、従来のストラテジを改変することでは対応できないと判断しまして、新ストラテジの追加をすることにしました。
また、合わせて優位性が失われたと考えるストラテジをバッサリ外しました。


◆最終更新ルールで運用時の成績
年初資金
レバレッジ損益年利最大DD
4860万円2~3倍+12587万円+259.0%8.1%
 
up20161230_4

見て頂くと分かるんですが、結局のところ8~9月はちょっと改善した程度でしたw
ただ、全体として利益がかなり増えたのと資産曲線が滑らかになったのは良い感じかなーと思っています。

他のシステムトレーダーのブログを見ていると、月単位での勝率が高い人もいるようなのですが、全ての地合で勝つのは私の能力ではちょっと難しいなと今回は諦めました。
今後は大負けを避けつつ大勝できる相場を待つ方針でコツコツとやっていこうかと思います。


次は総括です。


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2016年を振り返る - 各種データ

2016年を振り返るということで、まずは開示できそうなデータを色々纏めてみました。

◆総合成績
年初資金損益年利最大DD
4860万円+3555万円73.1%23.8%


◆目標達成状況

【未達成】年間損益+5000万円以上
【達成】最大DD25%以下
【達成】『実運用成績>年初ルールの検証結果』
【達成】新規ルール3種作成

というわけで、年間損益のみ目標未達成となりました。
1月の成績からは余裕に思えた目標だったんですが、そう簡単には勝たせてくれませんでした。

最大DDを昨年より半減させられたのは良かったです。
ただ、それはあくまでパーセントの話で、金額的には昨年と似たような水準までいってました。
正直DDが2千万くらいの時は相当きつかったですし、まだまだ金額の大きさに心がついていけてないなと感じます。
DD2千万じゃビビらなくなるくらいの資産を早く築きたいものです。


◆利益額ランキング(確定損益ベース)
順位
コード銘柄年間損益額
13778さくらインターネット+8,368,574
28704トレイダーズ+7,211,741
36176ブランジスタ+5,235,105

さくらとトレイダーズはブロックチェーン、フィンテック関連ですね。
年初からのダダ下げ地合いに関係なく盛り上がってくれたので、大いに稼がせてもらいました。
まぁどちらも昨年から持ち越ししてたせいで金額が大きくなってる面もありますけどw
それにしても、あんなに大相場になったのに、いつの間にかあまり聞かなくなっちゃいましたね。
またどこかで盛り上がってくれることを期待したいです。

ブランジスタは凄かったですね~。
ツイッターでの煽りの凄さを知ったのもこの銘柄だったと思います。
正直AKBでは大して稼げないと思ってたので、シグナル通りにトレードするのが怖かったです。

そういえば昨年の記事を見返してみたら、ゲームは下火って書いてました。
今年はブランジスタ、イグニス、他にもVR等でも盛り上がりましたし、全然下火じゃなかったですねorz
自分の予想を過信せずシステム通り仕掛けておいて良かったですw


損失額ランキング(確定損益ベース)
順位
コード銘柄年間損益額
18732マネーパートナーズグループ-12,317,799
27022サノヤスHD-4,976,123
34582シンバイオ製薬-4,363,863

マネパはほんと盛大に爆死しました。
売りでは担がれ、買ってはナイアガラという思い出したくもない悪夢の日々でした。
この件をきっかけにして、色々とシステムの見直しをかけることになりました。

サノヤスはその見直したシステムでも対応しきれず被弾しましたw
まさかあそこまで売りで担がれるとは思わなかったです。
毎日のように売りを待ってのストップ高張り付きが本当に嫌らしかったですね。
急騰の売りをすっぱりと諦めさせてくれました。

シンバイオはお祈り投資法の結果です。
一発でこの金額ではないと思いますけど、わりと大きく持ってた時にバイオ総崩れでやられて、ルール無視してホールドしたんですよね。
そしたらガンガン下げていって大変なことになっちゃいました。
これを機に根拠を持たないでお祈りホールドすることは極力控えることにしました。
※それでもたまにやっちゃうんですけどね(*ノ∀`*)


次は運用ルールの変遷について書こうと思います。


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クラウド型のシストレサービス

ツイッターでは少し前につぶやきましたが、日本株を自作ストラテジで自動売買できるクラウド型サービスがあるそうです。

名称iTRADE
http://itrade.tokyo/info/

内容を見ていると相当優れもので、私としても下記の点は結構嬉しい要素だなぁと思ってます。
信用規制情報があるので売りストラテジの実力がわかる
・日足だけでなく分足でも検証できる
・カブコムで自動売買できる
・有識者によるオンライン講座がある(有料)

価格は資料請求してからねって感じでしたが、下記を見ると月額15000円とのことです。
http://itrade.tokyo/info/product_basic.html

イザナミやシス達よりは高いですが、機能的な面から考えれば妥当だと思います。
ただ、運用資金が少なめな人にはちょっとハードルが高いですかね。

それでも、サービス内容を考えるとシストレソフト界隈で次の覇権をとるんじゃないかと最初は思いました。

でも・・・ちょっと待てよと。

FXなんかでクラウドで自動売買ってありますが、あれは出来上がってるストラテジを選択するものが大半だと思います。
しかし、iTRADEは自作ストラテジがサーバー上に保存され
るので、運営側がストラテジを見ようと思えば見れちゃうんじゃないかと思ったわけです。

いや、やったら犯罪でしょうから、そんなことする可能性は低いと思ってますよ。
クラウドが絶対にダメって思ってるわけでもないです。
実際のところ私もクラウド型サービスで、
規約に内容を自動分析すると書いてあるGmailを使ってますし。
(人が閲覧することは無いそうですが)

でも株式売買は大金の動く世界です。
お金がかかれば悪いことを平然とする人も多いでしょうし、万に一つの可能性はあると思います。

私のような専業トレーダーからするとストラテジが漏れたら死活問題になりますから、それが頭に浮かんで利用に踏み切れないです(ーдー;)

この辺のところ使ってる人はどう折り合いつけてるんですかね?

もし私がやるなら、イザナミでできる部分は検証せず、iTRADEでしかできない検証のみ行うことになるかなーとは思いますが。

まぁそんな風に色々と迷ったり考えちゃうくらいには、iTRADEの機能には魅力を感じてますw

今はイザナミで検証しなきゃいけないことがあるので使いませんが、また時間が空いたらサービスに申し込んでみます。

使ってみて凄く良かったら優位性を保つため逆にレポしないかもしれませんが、そこはご了承ください(*ノ∀`*)

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プロフィール
株式損益推移(税引前)
◆年別推移
 2013年5月 500万円
 2013年 + 134万円
 2014年 +3142万円
 2015年 +3209万円
 2016年 +3610万円
 2017年 + 778万円

◆2013年月別推移
 2013年05月 +  1万円
 2013年06月 - 157万円
 2013年07月 - 31万円
 2013年08月 - 73万円
 ☆-- シストレ開始 --☆
 2013年09月 + 199万円
 2013年10月 - 28万円
 2013年11月 - 15万円
 2013年12月 + 238万円

◆2014年月別推移
 2014年01月 + 198万円
 2014年02月 + 240万円
 2014年03月 + 274万円
 2014年04月 + 214万円
 2014年05月 + 174万円
 2014年06月 + 50万円
 2014年07月 +1446万円
 2014年08月 +2529万円
 2014年09月 - 393万円
 2014年10月 - 213万円
 2014年11月 - 647万円
 2014年12月 - 730万円

◆2015年月別推移
 2015年01月 +1242万円
 2015年02月 - 347万円
 2015年03月 + 226万円
 2015年04月 + 198万円
 2015年05月 +1091万円
 2015年06月 + 251万円
 2015年07月 + 726万円
 2015年08月 -1720万円
 2015年09月 - 32万円
 2015年10月 - 345万円
 2015年11月 + 264万円
 2015年12月 +1653万円

◆2016年月別推移
 2016年01月 +2371万円
 2016年02月 + 482万円
 2016年03月 -1206万円
 2016年04月 - 485万円
 2016年05月 + 744万円
 2016年06月 +1386万円
 2016年07月 - 416万円
 2016年08月 + 71万円
 2016年09月 - 77万円
 2016年10月 + 92万円
 2016年11月 + 789万円
 2016年12月 - 143万円

◆2017年月別推移
 2017年01月 + 485万円
 2017年02月 + 293万円
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